1911年に創立されたスキースポーツ愛好者協会 (OLLS) がクラブの前身。サッカー部門も同年に作られた。
1923年に赤軍のスポーツクラブとして改組され[3]、数度の名称変更を経て1960年に現在のCSKAの名に落ち着いた。