詳しいことは北朝鮮のサッカー協会に聞かないとわかりませんが、日本同様、海外でプレーする選手を選ばなかったのではないでしょうか。ざっとメンバーを見た限り、いわゆる「在日」選手は選ばれていないようです。
特にテセの場合は移籍の問題もありましたから、選ばれたとしても辞退してたかもしれませんね。